Por defecto Windows 2003 Server no tiene activado el servicio de Audio, por lo que no podrás escuchar sonido si no activas el servicio. Además es preciso que tengas bien instalado el driver del sonido.
Para activar el servicio de audio en Windows 2003 Server, tendrás que seguir los siguientes pasos:
Pulsa en Inicio, Ejecutar y escribe:
Services.msc y apreta en aceptar.

Aparecerá la siguiente pantalla:

En la consola de administración de servicios de Windows 2003 Server, pulsar doble clic en el servicio de Audio de Windows.

En la lista Tipo de Inicio, selecciona automático y pulsa en iniciar el servicio.

Ahora cada ya tenemos activado el servicio y cada vez que Windows arranque arrancará el servicio.