Después de instalar SQL Server 2005 EXPRESS y querer atacar con mi aplicación al servidor de SQL Server 2005 EXPRESS me daba error de conexión o acceso denegado al servidor.
Investigando he encontrado que el problema es de configuración del servidor, ya que por defecto no admite conexiones TCP/IP para conexiones remotas.
Para habilitar las conexiones remotas: Inicio, Todos los programas, Microsoft SQL Server 2005, Configuration Tools, SQL Server Configuration Manager.
De la lista de SQL Server Configuration Manager seleccionar SQL Server 2005 Network Configuration. Aparecerá Protocols for SQLEXPRESS (SQLEXPRESS porqué es la version que hemos instalado).
En la derecha aparecen los protocolos para SQLEXPRESS:
Seleccionar el protocolo TCP/IP y darle doble clic. Hay que ponerlo Enabled = Yes.
Pulsamos en aplicar, y aparece el mensaje que es necesario reiniciar el servicio para que tenga efecto las modificaciones del protocolo TCP/IP.
Aceptamos y reiniciamos el servicio SQL SERVER EXPRESS
Si sigues con problemas de conectividad, intenta arrancar el servicio "SQL Server Browser" en servicios del servidor.
Información de Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;914277