Truco de ASP.NET - Crear un directorio

Dim dir As New System.IO.DirectoryInfo("c:\temp")

If dir.Exists Then
'En este caso existe el directorio ya puedes crear los ficheros que se quiera con System.IO.FileInfo(dir.FullName & "\filename.ext")

Else
'No existe, asi que lo creamos con el metodo create()
dir.Create()
End If